Щас искала кое-что для института, и нашла в папках свой реферат по эконометрике, который писала для зачета...
на тему "Многокритериальные модели в экономике:проблема оптимизации и критерии ее эффективности.Показатели эффективности."
писала я ее 1,5 месяца получилось около 60-70 страниц
потом пришла на экзамен,ничего не зная по это предмету...и...о чудо, пролучила автомат.СЛова препода:
"ставлю 3 автомата...двум девушкам, которые всегда отвечели у доски...и некой Елене Игоревне, которую я даже не видел...но работу ее читали все кафедрой взахлеб"
вот так вт я умудрилась
Содержание
1. Понятие многокритериальной модели.
1.1. Математические модели. Многокритериальные модели
1.2. Модели теории игр.
1.3. Имитационные модели
2. Критерии эффективности системы методов, оптимизирующих налоговую систему России
3. Развитие классической теории портфельных инвестиций
4.Примеры многокритериальных моделей в области финансов:
модели Марковица и Шарпа оптимизации портфеля ценных
бумаг
4.1. Модель Марковица выбора инвестиционного портфеля
4.1.1. Насыщаемость и желание избежать риска
4.1.2. Альтернативные меры риска
4.1.3. Кривые безразличия
4.1.3.1. График кривых безразличия азартного инвестора
4.1.3.2. График кривых инвестора, нейтрального к риску
4.1.3.3. График кривых безразличия инвестора,
избегающего риск
4.1.4. Теорема об эффективном множестве и выбор
4.1.4.1. Теорема об эффективном множестве
4.1.5. Выбор оптимального портфеля
4.1.6. Вычислительные аспекты анализа риска
4.1.7. Определение общего риска портфеля
4.2. Модель оценки финансовых активов САРМ
4.2.1. Основные положения
4.2.2. Рыночный и оптимальный портфели
4.2.3. Рыночная линия ценной бумаги
4.2.3. Вывод уравнения SML
5. Оценка возможности применения модели Марковица для
оптимизации отношения доходность/риск на Российском
фондовом рынке
6. Примеры решения задач